Anonim

Bermain di bursa saham adalah kegiatan yang agak berisiko, sangat disarankan bagi mereka yang tidak mampu kehilangan uang. Tetapi apakah mungkin untuk mencoba pendekatan ilmiah ke pasar yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang penghasilan?

Sejauh ini, banyak yang telah mencoba, tetapi metode yang sempurna untuk "mengalahkan dealer" belum dikembangkan (dan jika seseorang mencoba meyakinkan Anda sebaliknya, jangan percaya mereka: dia adalah scammer).

Namun, tim peneliti dari Tippie College of Business (Iowa, Amerika Serikat) baru-baru ini mempresentasikan model statistik baru yang memungkinkan peramalan tren sekuritas, dalam hal naik atau turun, dengan margin akurasi yang lebih akurat daripada margin secara acak 50-50. Satu-satunya kelemahan: jendela waktu untuk penerapan model hanya 30 menit.


Skema itu ada di sana tetapi tidak bisa dilihat

Michael Rechenthin dan rekan-rekannya menganalisis fluktuasi indeks S & P500 sepanjang tahun 2005. Ini adalah keranjang yang berisi semua 500 saham Standard & Poor dan dianggap mewakili seluruh pasar Amerika. Dan dengan lebih dari 90.000 transaksi sehari, ini adalah salah satu yang paling banyak ditangani dan menawarkan analis sejumlah besar data.
Para peneliti tidak menemukan pola berulang sampai harga saham berfluktuasi antara nilai bid dan ask, yaitu yang ingin dijual oleh pedagang dan yang bersedia dibayar oleh pasar. Tetapi begitu penghalang ini dihancurkan, tindakannya menunjukkan perilaku yang dapat diramalkan dan, sampai batas tertentu, dapat diprediksi.
Beberapa detik
Analis telah mengambil harga indeks pada interval 1, 3, 5, 10, 20 detik dan 1, 5 dan 30 menit setelah batas-batas spread terlampaui dan menemukan bahwa fluktuasi terkait dengan tren yang terakhir. transaksi. Misalnya, jika transaksi terakhir adalah dua kenaikan diikuti oleh penurunan, ada kemungkinan 52% bahwa saham akan jatuh dalam 5 detik berikutnya. Dalam 20 detik kemungkinan penurunan berkurang hingga 43%.
Pasar yang hampir sempurna
Interval waktu yang dipertimbangkan oleh para peneliti sangat pendek sehingga mereka mempertimbangkan tren stok imun dari pengaruh pasar eksternal, misalnya informasi atau peristiwa sosial-politik. Tetapi tunggu sebelum Anda menempatkan diri Anda di depan komputer untuk berdagang online: penulis studi yang sama ingat bahwa model tersebut belum diuji dan divalidasi pada sekuritas lain dan pasar lain.
Anda mungkin tertarik
Bitcoin dan masa depan ekonomi (kami sudah menjelaskannya pada tahun 2011)
Ekonomi tembakau